Как рассчитывается премия опциона, Премия по опциону — Википедия


как рассчитывается премия опциона что такое доска опционов

Пн Фев 13, спустя 3 дня 8 часов Хьюго писал а : Пояснение для примера: если на момент экспиры опцион будет Как рассчитывается премия опциона, то продавец получит прибыль - твоих рублей, а ты убыток равный как рассчитывается премия опциона сумме не считая комесахоть по коллу, хоть по путу Спасибо за приветливый тон Наверняка, когда Вы начинали семь лет назад тоже не сразу голова включилась - тема не такая и простая Но за ответ конечно спасибо.

Но в этом ответе и так то, что я понимаю - если я НЕ угадал с направлением движения цены фьюча - я получу убыток, а продавец прибыль.

брокер черкассы бинарный опцион rally

Я так и думал, что размер будет как раз "моих" рублей. Ну а вариационка-то ведь никак не привязана к этим ю рублям.

как рассчитывается премия опциона

Или привязана? Вот например, как в сабже купил я колл страйком Но фьюч пошёл вниз Мне начисляется убыток в виде отриц. Так при какой цене фьюча у меня будет убыток рублей?

Опционная премия 16 сентября Опционная премия — эта сумма, за которую инвестор приобретает опционный контракт. Премия за контракт может считаться платой за риск, который принимает на себя продавец контракта — риск заключается в том, что цена базового актива может неблагоприятно для продавца измениться. Опционная премия: какова ее структура? В отличие от стандартной стоимости актива, структура цены опционного контракта включает в себя два элемента: временную и внутреннюю стоимости. Внутренняя стоимость определяется как разность между ценой реализации контракта и настоящей ценой базового актива.

Например фьюч стОит Какой тогда мой убыток отразит вариационка? А при цене фьюча ? Ведь вариационка так и будет уменьшаться, пока уменьшается цена фьюча.

Для меня это знаковое событие: руки корпораций, надувавших пузыри доткомов и ипотек, дотянулись и до золота шифропанков — криптовалют. А в арсенале этих самых корпораций мощный рычаг — производные финансовые инструменты, или деривативы. Находясь под впечатлением прочитанных не так давно историй взлетов и метаморфоз рынков деривативов — прежде всего, фьючерсных и опционных контрактов, я заинтересовался нетривиальным ценообразованием опционов. Мне открылось, что, хотя интернет полон рерайтов статей, толкующих как рассчитывается премия опциона формулу Блэка-Шоулза, практических инструментов — web-сайтов, технологических программ или банальных руководств для программиста — не математика, по данному вопросу в интернете недостает. Пришлось вспомнить азы тервера и адаптировать строгие математические описания в популярном, понятном, прежде всего, мне самому, формате.

И, конечно она ограничена нулём, как любезно заметил думаю с юмором ValeriyS. И в любом случае мой убыток при цене фьюча в 1 ОДИН рубль будет больше, чем при цене фьюча в рублей, а при цене в рублей убыток будет больше, чем при цене в руб. И почему вариационка мой максимальный убыток должна быть как-то привязана к этому числу - рублей?

  • Премия по опциону | SharesPro | Инвестиционные идеи. Финансовые новости. | Яндекс Дзен
  • Опционная премия
  • Заработок в интернете: курс простая математика
  • Какие опционы лучше
  • Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

Чем ниже фьюч - ведь тем бОльше мой убыток, и он не ограничен этой суммой? Или снова не так понимаю?

Книжки читал - Как рассчитывается премия опциона.

как рассчитывается премия опциона верить брокерам или нет

Просто реально не торговал - вот и каша в голове. На демо счёте точно эти вопросы не отследить.

Премия опциона.

Вам конечно эта каша кажется смешной, но наверное вы тоже не сразу профи стали? Если сложно отвечать - тогда конечно не надо через силу.

сравнение линии тренда